Veranstaltungsdetails
Zeitreihenanalyse in R
Inhalt
Wie hat sich die Wirtschaft eines Landes entwickelt? In welcher Zeitspanne fielen hohe oder niedrige Geburtenraten? Wird eine Webseite zu bestimmten Zeiten stärker als üblich aufgerufen? Und was können wir daraus für die Zukunft ableiten? In vielen Forschungsbereichen Bereichen werden Zeitreihenanalysen verwendet, um diese oder ähnliche Fragestellungen zu beantworten.
In diesem Workshop wird ein Einblick in die Methoden der Zeitreihenanalyse geboten, wobei zunächst das Konzept linearer Regressionen aufgegriffen und schrittweise zu klassischen Verfahren der Zeitreihenanalyse erweitert wird. Daran anknüpfend werden folgende Konzepte und Vorgehensweise an praktischen Beispielen erläutert und ihre Relevanz für eigene Analysen behandelt:
- Stationarität, Verzögerung und Autokorrelation
- Trends, Levels und Saisonalität
- Transformationen und Dekomposition
Davon ausgehend werden lineare, autoregressive Zeitreihenmodelle, die sog, ARIMA-Modelle, behandelt und vorgestellt, wie sie für statistische Tests über den Status-Quo, aber auch für einfache Projektionen und Vorausberechnungen verwendet werden können.
Zielgruppe
Studierende und Promovierende, die Zeitreihenanalysen für eigene empirische Forschung nutzen möchten. Grundlegende Vorkenntnisse im Gebiet der Statistik, insbesondere der linearen Regression, und der Verwendung von R werden vorausgesetzt.
Wichtiger Hinweis
Studierende (1-Fach-Bachelor/Master) und Promovierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft wenden sich für Angebote Ihrer Fakultät bitte an Ihre Studiengangs- bzw. Promotionsprogrammbetreuung.
Leitung
Daniel Weller
Termine
Mittwoch, 19.06.2024 13:00 bis 17:00 Uhr
GD E2/208
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in eCampus für die Veranstaltung an.